此時，國內(nèi)油價應(yīng)該在8~9元/升。許多許多人在嚷嚷國際油價在低位運行時國內(nèi)油價還是比較高，他們大都不知道咱們國家的油價有一個補償機制或叫做平衡機制，即在國際油價高位運行時，在低價位時多收的部分平衡在高位運行，這是一種反補機制。本回答被提問者采納

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40美元的油價5.5 5.5元其中SHUI是2.7 也就是油價是2.8 130時 油價是2.8*130/40+2.7=11.8 ！

做一個投資組合，買入x股股票，以及投資y在無風(fēng)險產(chǎn)品上，并且其現(xiàn)金流與衍生產(chǎn)品匹配，則：股價上漲，組合價值等于衍生品價值：130x+1.04y=10股價下跌，組合價值等于衍生品價值：100x+1.04y=0求解方程，得到x=0.3333，y=-0.3205因此衍生品價格為C=x+y=0.0128第二題類似，只是：股價上漲，組合價值等于衍生品價值：130x+1.04y=30股價下跌，組合價值等于衍生品價值：100x+1.04y=0求解方程，得到x=1，y=-0.9615因此衍生品價格為C=x+y=0.0385本回答被提問者和網(wǎng)友采納

折現(xiàn)率（或者年利率）是多少？期權(quán)價格是未來收益期望的折現(xiàn)，先算一年后收益期望：上升概率乘以30，一減上升概率乘以0，然后用折現(xiàn)率貼現(xiàn)就可以了。希望對你有幫助。

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P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即為看跌期權(quán)初始價格定價模型。C—期權(quán)初始合理價格　L—期權(quán)交割價格S—所交易金融資產(chǎn)現(xiàn)價T—期權(quán)有效期r—連續(xù)復(fù)利計無風(fēng)險利率Hσ2—年度化方差N()—正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù)例：l月1日，銅期貨的執(zhí)行價格為1750 美元／噸，A買入這個權(quán)利，付出5美元；B賣出這個權(quán)利，收入5美元。2月1日，銅價跌至1 695美元／噸，看跌期權(quán)的價格漲至55美元。此時，A可采取兩個策略：　　行使權(quán)利一：A可以按1695美元／噸的中價從市場上買入銅，而以1 750美元／噸的價格賣給B，B必須接受，A從中獲利50美元（1750一1695一5），B損失50美元。　　售出權(quán)利：A可以55美元的價格售出看跌期權(quán)。A獲利50美元（55一5〕?！　∪绻~期貨價格上漲，A就會放棄這個權(quán)利而損失5美元，B則凈得5美元。追問

不好意思，還不是很清楚，能否更具我提的問題給出解答呢？謝謝

1，一股股票價值100元，一年以后，股票價格將變?yōu)?30元或者90元。假設(shè)相應(yīng)的衍生產(chǎn)品的價值將為U=10元或D=0元。即期的一年期無風(fēng)險利率為5%。則t=0時的衍生產(chǎn)品的價格_______________________________。（利用博弈論方法)  2，股票現(xiàn)在的價值為50元，一年后，它的價值可能是55元或40元，一年期利率為4%， 則執(zhí)行價為45元的看跌期權(quán)的價格為__________________。（利用資產(chǎn)組合復(fù)制方法）

中石油一手壟斷。國外價跌，國內(nèi)不跌，國外小漲，國內(nèi)大漲。本回答被提問者和網(wǎng)友采納