一.中國沒有掌握石油的定價權(quán)，沒有掌握能源通道的安全。在這個條件滿足之前，石油越便宜，中國對其依賴就會越深，但石油不可能一直這么便宜，畢竟它是不可再生資源，并且由美國定價，中國不能掉進低油價的陷阱中欲罷不能。二.低油價對新能源產(chǎn)業(yè)打擊巨大。尤其是新能源汽車！本來就比普通汽車要貴，油價如果便宜了，大家根本找不到任何買它的理由。好不容易在汽車的發(fā)展道路上和外國廠家站在了同一起跑線上，怎能輕易放棄！而且新能源汽車是中國擺脫石依賴的最佳途徑，也不可能放棄。三.中國人口眾多，資源類產(chǎn)品，尤其是不可再生的，絕對不能太便宜。太便宜就會浪費，每個人浪費一點，總量都巨大無比。試想如果油價掉到三塊多，各位踩油門的幅度還會和現(xiàn)在一樣嗎？只有適當?shù)膬r格大家才知道珍惜。我一個月上班燒500左右的油，對有車的人來說很貴嗎？那要多便宜才算便宜呢？減一半變成250？四.國內(nèi)石油的成本和沙特這些國家差別很大。比如981深海鉆井平臺，一個就60億，要賣多少油才能回本？這還不算其研發(fā)費用。有人可能說把國內(nèi)的油田封起來不采了，全靠買。難道石油鉆探技術(shù)不發(fā)展了？石油工人全部下崗？那美國萬一漲價了怎么辦？能源通道被掐斷了怎么辦？本回答被網(wǎng)友采納

最新兌換價：

130美金=130X3.6725=477.425迪拉姆

美元壹佰叁拾元捌美分.

折現(xiàn)率（或者年利率）是多少？期權(quán)價格是未來收益期望的折現(xiàn)，先算一年后收益期望：上升概率乘以30，一減上升概率乘以0，然后用折現(xiàn)率貼現(xiàn)就可以了。希望對你有幫助。

做一個投資組合，買入x股股票，以及投資y在無風險產(chǎn)品上，并且其現(xiàn)金流與衍生產(chǎn)品匹配，則：股價上漲，組合價值等于衍生品價值：130x+1.04y=10股價下跌，組合價值等于衍生品價值：100x+1.04y=0求解方程，得到x=0.3333，y=-0.3205因此衍生品價格為C=x+y=0.0128第二題類似，只是：股價上漲，組合價值等于衍生品價值：130x+1.04y=30股價下跌，組合價值等于衍生品價值：100x+1.04y=0求解方程，得到x=1，y=-0.9615因此衍生品價格為C=x+y=0.0385本回答被提問者和網(wǎng)友采納

中石油一手壟斷。國外價跌，國內(nèi)不跌，國外小漲，國內(nèi)大漲。本回答被提問者和網(wǎng)友采納

美元指數(shù)上130，英鎊劇烈貶值！個人認為美元指數(shù)能漲到130基本不太可能，至少這一輪不可能，十年至三十年的長期的未來是未知數(shù)，因為這決定世界博弈到底是以美國勝利而告終還是以多極化而告終，這不是一個單單美元的問題，而是一個政治、經(jīng)濟、軍事等一系列問題。

招行外匯“實時匯率”可通過招行主頁右側(cè)的“ 外匯實時匯率”查看，具體匯率請以實際操作時匯率為準。如需查詢歷史匯率，在對應匯率后點擊"查看歷史"。注：100外幣兌人民幣；每個銀行兌換匯率都不同，但相差不大。本回答被網(wǎng)友采納

P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即為看跌期權(quán)初始價格定價模型。C—期權(quán)初始合理價格　L—期權(quán)交割價格S—所交易金融資產(chǎn)現(xiàn)價T—期權(quán)有效期r—連續(xù)復利計無風險利率Hσ2—年度化方差N()—正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù)例：l月1日，銅期貨的執(zhí)行價格為1750 美元／噸，A買入這個權(quán)利，付出5美元；B賣出這個權(quán)利，收入5美元。2月1日，銅價跌至1 695美元／噸，看跌期權(quán)的價格漲至55美元。此時，A可采取兩個策略：　　行使權(quán)利一：A可以按1695美元／噸的中價從市場上買入銅，而以1 750美元／噸的價格賣給B，B必須接受，A從中獲利50美元（1750一1695一5），B損失50美元?！　∈鄢鰴?quán)利：A可以55美元的價格售出看跌期權(quán)。A獲利50美元（55一5〕?！　∪绻~期貨價格上漲，A就會放棄這個權(quán)利而損失5美元，B則凈得5美元。追問

不好意思，還不是很清楚，能否更具我提的問題給出解答呢？謝謝

1，一股股票價值100元，一年以后，股票價格將變?yōu)?30元或者90元。假設相應的衍生產(chǎn)品的價值將為U=10元或D=0元。即期的一年期無風險利率為5%。則t=0時的衍生產(chǎn)品的價格_______________________________。（利用博弈論方法)  2，股票現(xiàn)在的價值為50元，一年后，它的價值可能是55元或40元，一年期利率為4%， 則執(zhí)行價為45元的看跌期權(quán)的價格為__________________。（利用資產(chǎn)組合復制方法）