股指期貨開戶需要提供以下資料：

(1)銀行卡復(fù)印件或者掃描件1份；

(2)身份證掃描件(電子版)(如果是舊身份證，掃描正面；如果是新身份證，正反兩面都掃描)；

(3)個人數(shù)碼大頭照(500萬以上像素，整體上身尺寸占整個照片比例的60%)，簽合同時候的正面照；

(4)個人：客戶本人的身份證原件 客戶本人的銀行卡或者存折；

(5)法人：營業(yè)執(zhí)照(正本復(fù)印件，副本原件、復(fù)印件)、稅務(wù)登記證(復(fù)印件)、組織機(jī)構(gòu)代碼證( 原件、復(fù)印件)機(jī)構(gòu)法定代表人身份證件原件或加蓋機(jī)構(gòu)公章、法定代表人名章的《法人授權(quán)委托書》及開戶代理人的身份證件原件、銀行開戶許可證 ，資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認(rèn)人的身份證件原件。

擴(kuò)展資料

股票現(xiàn)貨市場價格、成交量、影響現(xiàn)貨市場的各種因素，以及交易者對影響現(xiàn)貨市場價格因素的預(yù)期和投資者心理和行為等重要信息，連同期貨市場的價格走勢、持倉量、成交量等因素綜合而形成的。

股指期貨價格總是以自己標(biāo)的物的現(xiàn)貨價格為基礎(chǔ)的，不可能出現(xiàn)與股指現(xiàn)貨價格完全脫節(jié)的情況：在股指期貨價格高于股指現(xiàn)貨價格的正向市場上，股指期貨價格最終會下降到股指現(xiàn)貨價格的水平，或者，股指現(xiàn)貨價格最終會上升到股指期貨價格的水平，二者合二為一。

參考資料來源：百度百科-股指期貨價格

三種。滬深300，保證13%左右；中證500，保證金33%左右。中金所對這個股指合約的保證提高了很多；上證50，保證金也是13%左右。 所有股指期貨的交割日都是每個月的第三個周五

親，交割日是那一天？？？

你好，每個公司的保證金收取比例是不一樣的，我可以發(fā)一份交易所的給你，我們公司一般是在交易所基礎(chǔ)上加一個點。交易所 交易品種 交易所執(zhí)行保證金標(biāo)準(zhǔn) 上海期貨交易所 天然橡膠ru 8% 黃金au 6% 白銀ag 8% 銅cu 8% 鋁al 5% 鋅zn 6% 鎳ni 8% 錫sn 6% 鉛pb 5% 石油瀝青bu 8% 螺紋鋼rb 8% 熱軋卷板hc 8% 線材wr 20% 燃料油fu 20% 大連商品交易所 玉米c 7% 玉米淀粉cs 7% 豆一a 7% 豆二b 5% 豆粕m 8% 豆油y 5% 棕櫚油p 5% 冶金焦炭j 9% 焦煤jm 9% 鐵礦石i 8% 聚氯乙烯v 7% 聚乙烯l 7% 中密度纖維板fb 20% 聚丙烯pp 7% 細(xì)木工板bb 20% 雞蛋jd 10% 鄭州商品交易所 動力煤TC 6% 玻璃FG 6% 菜籽油OI 6% 菜籽粕RM 6% 甲醇ME 6% 甲醇MA1506起 7% 白糖SR 6% 棉花CF 7% PTA(TA) 6% 普麥PM 5% 強(qiáng)麥WH 6% 早秈稻RI 5% 晚秈稻LR 5% 粳稻JR 5% 硅鐵SF 5% 錳硅SM 5% 油菜籽RS 5% 中金所 滬深300IF 40% 上證50IH 40% 中證500IC 40% 5年國債期貨TF 1.0% 10年國債期貨T 2.0%

股指期貨分為滬深300股指期貨，上證50股指期貨，這兩種漲一個點都是賺300元。還有一個中證500股指期貨，漲1個點是賺200元。  

股指期貨就是以股票價格指數(shù)為標(biāo)的物的期貨合約，通俗的理解就是以股票價格指數(shù)作為對象的價格競猜游戲。既可以買漲(術(shù)語:做多)也可以買跌(術(shù)語:做空)，看漲的人被稱作多頭，看跌的人被稱作空頭。

多頭和空頭各支付10%-40%的保證金買賣股指期貨合約(具體保證金數(shù)額由中國金融期貨交易所規(guī)定)，然后按照每一個指數(shù)點位300元的價格計算盈虧，指數(shù)每上漲一個點多頭盈利300元，而空頭虧損300元。指數(shù)每下跌一個點空頭盈利300元，而多頭虧損300元，這個300元/點叫價格乘數(shù)。

擴(kuò)展資料：

股指期貨開戶條件

1、保證金賬戶可用余額不低于50萬元；

2、具備股指期貨基礎(chǔ)知識，通過相關(guān)測試（評分不低于80分）；

3、具有至少10個交易日、20筆以上的股指仿真交易記錄，或者是之后三年內(nèi)具有10筆以上商品期貨交易成交記錄（兩者是或者關(guān)系，滿足其一即可）；

4、綜合評估表評分不低于70分；

5、中期協(xié)無不良誠信記錄；不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。

按照相關(guān)規(guī)定，有下列情況之一的，不得成為期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶：

國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位；中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、期貨交易所、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)和期貨業(yè)協(xié)會的工作人員；證券、期貨市場禁止進(jìn)入者；未能提供開戶證明文件的單位；中國證監(jiān)會規(guī)定不得從事期貨交易的其他單位和個人。

參考資料來源：百度百科-股指期貨

上證50每點300元，3000點合約價值為900000元，交易所合約保證金10%約90000元，因此操作一手上證50股指期貨約需90000萬元，方向做反，漲跌10%，波動300點即爆倉。

期貨知識入門 作者：融易通 -------------------------------------------------------------------------------- 您對這篇文章中涉及的內(nèi)容有任何問題，您對手中持有的股票期貨外匯有任何擔(dān)心 大盤走勢有任何疑惑，您還關(guān)心哪些股票的趨勢，隨時可以進(jìn)入開元社區(qū)提出問題 -------------------------------------------------------------------------------- 所謂期貨交易，也叫“合約交易”、即合同交易，交易者之間的交易相當(dāng)于只是簽了一個合同（不象股票買賣，交易一旦發(fā)生就意味著錢貨兩清了），該合同今后還可以轉(zhuǎn)讓（即所謂的平倉）；維持合同權(quán)利的基礎(chǔ)就是保證金：保證金如果沒有了就沒權(quán)利再繼續(xù)持有合同了——當(dāng)然，如果以后又有保證金了、以后還可以接著再玩（跟打麻將的規(guī)矩差不多吧~）。 保證金一般占合同金額比例的5——20%，所以，當(dāng)行情波動5——20%時，某一方的盈利可能翻番、另一方則理論上分文不剩。因此，期貨投機(jī)的重要表現(xiàn)形式就是“逼倉”——令某一方保證金不足而被迫“平倉”——俗稱“斬倉”——從而獲利。相對而言，由于在短時間里籌集貨物的速度一般比籌集資金的速度要慢，因此期貨的逼倉經(jīng)常表現(xiàn)為“多逼空”。最直觀的表現(xiàn)是，在現(xiàn)貨行情疲軟、期貨行情不跌反漲時，十有八九是要發(fā)生逼倉了。 保證金制度具體是如何履行的？ 如果把期貨保證金與買樓花的定金相比較，只不過期貨保證金主要的不是購樓“貨款”的一部分、而是用以平衡多空（或曰買/賣）雙方隨時發(fā)生的浮動（以及事實）盈虧。以天然膠為例：多空（或曰買/賣）雙方在13700元成交后，當(dāng)行情漲至14100元時，相當(dāng)于多方有400元/手的浮動盈利、而空方則有400元/手的浮動虧損，交易所隨時要將虧損方虧損部分的金額從其保證金帳戶內(nèi)劃撥到盈利方的保證金帳戶內(nèi)（當(dāng)然還有手續(xù)費也要從雙方保證金帳戶內(nèi)劃撥出來），如果某方出現(xiàn)保證金值低于規(guī)定數(shù)額（注意：不是說1分錢都沒有了?。灰姿袡?quán)對其予以強(qiáng)行平倉。 什么叫逐日盯市制度 由于期貨行情在一天內(nèi)的波動幅度經(jīng)常會很大，如果以“瞬間”的盈虧結(jié)果來作為對某方實施比如“強(qiáng)行平倉”的行為的話，極有可能一方面引發(fā)大量的交易糾紛，另一方面甚至導(dǎo)致整個交易根本就無法正常進(jìn)行下去；所以交易所一般采取或在收市前的某個時間、或在次一個交易日開市前的某個時間作“資金結(jié)算”（此處用詞可能不當(dāng)，應(yīng)該怎么定義記不太清楚了）；在規(guī)定的時間內(nèi)，保證金不足的一方若不能及時將保證金予以補(bǔ)足、交易所才對其行使強(qiáng)行平倉的權(quán)力。這就是所謂逐日盯市制度。 套期保值 現(xiàn)貨市場的供需雙方在未來某時間對商品有賣/買要求，因擔(dān)心在該時間到來時的價格不利于自己的要求、于是愿意在現(xiàn)在期貨市場上的價位先行賣出/買進(jìn)同等數(shù)量的期貨合約 以鎖定成本，此行為即為套期保值。 套期保值分買入套期保值和賣出套期保值2種，從事賣出套期保值可以向交易所申請用注冊倉單質(zhì)押作保證金用而不必再準(zhǔn)備全部所需要的保證金。從事買入套期保值也可以向交易所申請用其他有價證券質(zhì)押作保證金用而不必再準(zhǔn)備全部所需要的保證金。 期貨市場和批發(fā)市場之間最大的區(qū)別就是期貨市場不以實貨交割為主要目的和手段，一旦發(fā)生大規(guī)模的實貨交割某種意義上就意味著事實上已經(jīng)發(fā)生了逼倉。所以，為了迫使實貨交割量減少，交易所會采取一系列的約束措施。主要有：大幅度提高交割月合約的保證金比例、大幅度增加交割手續(xù)費等。 什么叫“爆倉”？ 由于行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候、帳戶上的保證金已經(jīng)不夠維持持有原來的合約了；這種因保證金不足而被強(qiáng)行平倉所導(dǎo)致的保證金“歸零”、俗稱“爆倉”。 什么叫會員席位 作者： 221.201.105.* 封 2006-2-20 12:59 回復(fù)此發(fā)言 刪除 -------------------------------------------------------------------------------- 2 期貨入門 與股票買賣一樣，購買會員席位是經(jīng)紀(jì)商（證券公司）的事，跟投資者沒有關(guān)系。 期市交易的最小單位是什么？與股票買賣一樣，也叫“手”。只是對于不同的品種、“手”的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣：比如天然膠期貨曾經(jīng)是5 噸/手。 參與期貨交易的幾個步驟 1、開戶：其過程與股票開戶的程序是一樣的； 2、注資：一般準(zhǔn)備“最小單位”所需要的10倍以上的資金為宜。比如“最小單位”需要3000元，那么就準(zhǔn)備30000元吧。 3、了解和熟悉各種交易制度以及相關(guān)術(shù)語。 4、學(xué)會并熟練掌握如何計算浮動盈虧。 交易手續(xù)費是如何收的？ 開倉時收一半，平倉時收一半。各個交易所或品種之間的標(biāo)準(zhǔn)不一，大約相當(dāng)于2、3個點的值。 期貨合約里的 “2月”、“8月”是指什么？ 指的是合約截止月份，也叫交割月份。 關(guān)于“套利”： 比如某甲在13700元買進(jìn)R308（即2003年8月交割的天然膠合約）、計劃在R311上拋出，假如要在同一時間完成、二者之間的價差（也叫基差）必須大到什么程度才有利可圖呢？這里涉及這樣一些費用： 從事套利在期貨市場上投入保證金的利息支出； 購買天然膠的貨款所占用資金的利息支出； 8--11月的倉儲費用； 增值稅：（賣價-買價）X 0.17； 假設(shè)以上項目內(nèi)容合計為350元，就意味著當(dāng)在同一時間R308為13700元/噸、R311為14050元/噸 以上時，理論上同時買R308賣R311是穩(wěn)賺不賠的。 如果你還不急于“兌現(xiàn)”，這期間只要假設(shè)R312比R311高出一定的價位、都可以在平掉原來持有的R311合約的同時、轉(zhuǎn)拋R312。 再介紹一個極端的例子（這是我在1996年底為國家儲備局設(shè)計的套利方案）： 儲備局常年要囤積一定數(shù)量的天然膠，假如想通過期貨市場從事套利，在同一時間不同合約之間的價差呈什么樣的比價時其才會有利可圖呢？ 首先是“近”高“遠(yuǎn)”低，其次是操作行為上的先拋后買。這里涉及這樣一些費用： 從事套利在期貨市場投入保證金的利息支出； 因賣出天然膠所回籠資金的利息收入； 套利期間所節(jié)省的倉儲費用； 少支付增值稅的收益（賣價-買價）X 0.17。 假設(shè)以上項目內(nèi)容正負(fù)抵消后合計為250元，就意味著有機(jī)會進(jìn)行“空頭套利”。 （綜上所述，一個完善的期貨市場是不容易出現(xiàn)惡性逼倉的——因為套利盤的存在會令“基差”經(jīng)常處于一個非常合理的比價狀態(tài)。） 關(guān)于惡性逼倉 惡性逼倉的最惡劣行為是棄盤、也叫棄倉。當(dāng)逼倉主力感覺到逼倉的風(fēng)險已經(jīng)堆積到無法釋放的地步時，其會將所持有的合約快速集中到若干個“新”席位（一般情況下，該席位的所有者或無人敢惹、或傻得可愛、或愿意“監(jiān)守自盜”）上（其實，整個逼倉的過程一直也是在各個席位之間倒倉的過程）。這樣，逼倉的“利潤”和本金被倒出來了，在“新”席位上僅保留“初始保證金”——也就是維持保證金；一旦行情逆轉(zhuǎn)、其立即就會出現(xiàn)保證金不足的現(xiàn)象；由于此時“逼倉”主力已經(jīng)人間蒸發(fā)（象前段時間的薩達(dá)姆一樣）、所以很快就會發(fā)生因無人抵抗而導(dǎo)致的連續(xù)“停板”。而交易所很快會發(fā)現(xiàn)這些“新”席位已經(jīng)“爆倉”了，席位“爆倉”的后果就是交易所要接下其手頭上的的所有未了結(jié)的持倉。交易所為了自保，必然會要求“對手”掛出平倉單；但是，這時候“對手”離解套還早著呢??！ 于是，交易所面對的就是這樣一付爛攤子：協(xié)議平倉吧，雙方都說自己的合約還處于虧損狀態(tài)（整個市場忽然找不到賺了錢的席位了）；如果不協(xié)議平倉，行情運行方向?qū)灰姿黄瘸薪酉聛淼暮霞s還將繼續(xù)不利、交易所又怎么承擔(dān)得起…… 外匯期貨和指數(shù)期貨： 我們平時所說的外匯期貨也叫外匯（現(xiàn)貨）按金交易，是投資者與銀行之間發(fā)生的現(xiàn)匯交易。所謂行情，其實是各個“報價行”之間報出的價：分買進(jìn)價和賣出價；當(dāng)投資者“買進(jìn)”的時候、銀行就對應(yīng)地“賣出”。直接和銀行交易只存在買賣差價（一般為5—7個點，10個點也很正常；行情變化特別快的時候也可能為30—50個點）、而沒有手續(xù)費，此外還可能涉及“息差”——即投資者買賣幣種之間存款利息的差額。 舉例：某甲在2001年11月末看好美圓兌日圓的匯率，于是拋日圓買美圓（即使投資者手頭持有的就是美圓也可以這樣操作，因為“投資者手頭持有的美圓”只是保證金而已）；假設(shè)在124拋日圓買美圓合20萬美圓的規(guī)模，在134時再把日圓買回來，相當(dāng)于贏利200萬日圓——折人民幣12萬元。正常情況下所需要的投資額為5萬元人民幣的等值外幣。（其間所需的時間約為3--6個月） 指數(shù)期貨是直接將指數(shù)“貨幣”化。比如令（即人為規(guī)定）上證指數(shù)每一個點的價值為200元/手，當(dāng)上證指數(shù)從1350點升至1500點時，投資者每買一手（約需投資 1500X200X0.05=15000元）就有機(jī)會盈利30000元。本回答被網(wǎng)友采納

上證50期指，就是上證50的指數(shù)期貨。同理，中證500期指，就是中證500的指數(shù)期貨。如果還不明白的話，就需要從什么是指數(shù)，什么是指數(shù)期貨來講了。上證50和中證500指數(shù)介紹。上證50指數(shù)是根據(jù)科學(xué)客觀的方法，挑選上海證券市場規(guī)模大、流動性好的最具代表性的50只股票組成樣本股，以綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批優(yōu)質(zhì)大盤企業(yè)的整體狀況。指數(shù)簡稱為上證50，指數(shù)代碼000016，基日為2003年12月31日。中證500指數(shù)是中證指數(shù)有限公司所開發(fā)的指數(shù)中的一種，其樣本空間內(nèi)股票是扣除滬深300指數(shù)樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股為上市以來）的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后將剩余股票按照日均總市值由高到低進(jìn)行排名，選取排名在前500名的股票作為中證500指數(shù)樣本股。中證500指數(shù)綜合反映滬深證券市場內(nèi)小市值公司的整體狀況。簡稱中證500（CSI 500）,上海行情代碼為000905，深圳行情代碼為399905。證500的基日點是2004年12月31日，基點為1000。指數(shù)期貨介紹。股票指數(shù)期貨的最大特點為同時具備期貨和股票的特色。首先是一份期貨合約，即先期定價遠(yuǎn)期交貨，僅付保證金；其次具有股票特征，因為指數(shù)代表著特定市場股票的價值。其交割形式與傳統(tǒng)期貨大相徑庭，合約到期時，以結(jié)算指數(shù)與未平倉指數(shù)對比，投資者支付或收取兩個指數(shù)折算的現(xiàn)金差額，即完成交割。

中證500和上證50股指抄期貨可以通過襲期貨交易軟件購買。具體步驟：1、準(zhǔn)備好開戶資料到期貨公司開立金融期貨賬戶2、在期貨公司的幫助下下載交易軟件3、熟悉中證500和上證50的基本面和技術(shù)面情況4、制定交易策略，進(jìn)行買賣

每個交易日限制開倉為20手。滬深300股指期貨交易所保證金比例是15%，相當(dāng)于6倍杠桿，交易所保證金約173000元/手。滬深300股指期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼if，合約乘數(shù)300，最小變動價位0.2點，因此合約價位每波動一個最小單位，對應(yīng)的盈虧就是60元/手。滬深300股指期貨的交易時間，9：30-11：30,13：00-15：00；無夜盤交易。目前滬深300股指期貨一手手續(xù)費按照成交額乘以0.00002323收取，按照3800價位計算，一手手續(xù)費26.4元左右。如果做日內(nèi)交易，交易所會加收成交額萬分之6.67的手續(xù)費，因此建議通過鎖倉的方式來降低日內(nèi)交易成本。